Sem tempo, mas gostaria de uma breve ideia sobre gerenciamento integrado de riscos? Aplicável a diversos tipos de organização, mas agora no mercado financeiro exigido por força de regulamentação do Banco Central, organizamos um índice com link dos temas já publicados até esse momento, independente da ordem cronológica de publicação. Alguns artigos se enquadram em mais de uma categoria, motivo pelo qual o grupo ‘aculturamento em gerenciamento de riscos’ possui ligação a dois artigos agrupados em outras categorias conforme o diagrama acima (em linhas roxas) e constam duas vezes dessa relação.
Regulamentação
Segmentação: diagrama de rápida visualização dos critérios de segmentação das instituições financeiras, que influi no nível de rigor da estrutura de gerenciamento de risco exigida.
Governança: diagrama organizando os artigos relativos à estrutura de governança em função do segmento em que a instituição financeira estiver enquadrada.
Dispensas por segmento: tabela cruzando artigos da resolução 4.557 e dispensas por segmento.
Modelagem de riscos integrados: Sua importância por organizar a base de conhecimento institucional dos riscos, vinculando dados históricos com mensurações, dependências e motricidade entre riscos integrados, necessários para o modelar o teste de estresse.
Base de riscos dispensada? Apesar de não ser obrigatório para alguns segmentos, como evoluir futuramente o modelo qualitativo para quantitativo sem uma base de riscos inicial?
GPS-Guia de práticas de supervisão do BC
Parte 1 – ADD-ON: ciclo de supervisão e critérios de valor adicional de alocação de capital às instituições que tiverem nota de insuficiente na estrutura de gerenciamento de risco.
Parte 2 – A metodologia SRC: critérios de atribuição de notas do processo de supervisão do Banco Central na estrutura de gerenciamento de riscos nas instituições financeiras.
RAS: Declaração de Apetite por Riscos
Parte 1: vulnerabilidades no próprio processo de monitoramento de indicadores de apetite por risco.
Parte 2: processos e estrutura por trás do monitoramento de indicadores de apetite por risco.
Aculturamento em gerenciamento de riscos com indicadores da RAS: compara a qualidade de decisão sem indicador algum, com indicador qualitativo, com indicador quantitativo interno e com indicador quantitativo externo.
Indicadores para RAS com planilhas
Parte 1: sugestões de recursos das planilhas para monitoramento de indicadores da RAS.
Parte 2: vulnerabilidades passíveis de apontamentos no monitoramento de indicadores da RAS com ferramental mínimo.
Parte 3: requisitos para avaliação de software para monitoramento automático de indicadores da RAS.
Grafos GRI e ISO 31000
Modelagem e identificação de riscos integrados utilizando teoria dos grafos
Parte 1: Evolução do gerenciamento de riscos e sugestão para sua integração.
Parte 2: Diagrama de Ishikawa para riscos, com causas e consequências isoladas.
Parte 3: Integrando diferentes tipos de riscos.
Análise e mensuração de riscos integrados: evoluindo o modelo qualitativo para o modelo quantitativo.
Envolvimento de todas as áreas no tratamento dos riscos: inevitável compartilhamento de responsabilidades na gestão de riscos pelas áreas decisórias e pelas áreas operacionais.
Aculturamento em gerenciamento de riscos
Gestão de Riscos no Banco Central: processo de gerenciamento de riscos adotado pelo Banco Central, exposto em evento da ENAP em 2017.
Gerenciamento de riscos além da conformidade – onde o gestor é beneficiado: benefícios em um processo organizado de gerenciamento de risco para preservar e resgatar motivos das decisões tomadas.
Aculturamento em gerenciamento de riscos com indicadores da RAS: compara a qualidade de decisão sem indicador algum, com indicador qualitativo, com indicador quantitativo interno e com indicador quantitativo externo.
Envolvimento de todas as áreas no tratamento dos riscos: inevitável compartilhamento de responsabilidades na gestão de riscos pelas áreas decisórias e pelas áreas operacionais.
Boa semana a todos.
Yoshio Hada
Resolução 4.557/17 – Gerenciamento integrado de riscos